Forex breakout trading strategies

O 3 Step No-Hassle Breakout Estratégia Volatilidade gera breakout oportunidades comerciais. 24-período Donchian Channel em um gráfico horário pode dar-nos a médio prazo entradas comerciais. As paradas podem ser definidas ao contrário da quebra do canal usando a relação risco / recompensa 1: 2. Enquanto o comércio de tendências compõe o pão e manteiga de minha conta de negociação pessoal, eu também empregar uma estratégia breakout que tem rendido resultados positivos. É verdade que as estratégias de fuga exigem mais tempo e energia do que as estratégias de tendência a longo prazo, mas as fugas são fáceis de negociar quando você definir as regras a seguir. O comércio breakout ideal é em um par de moedas que exibiu um alto nível de volatilidade e, em seguida, quebra um suporte chave ou nível de resistência. Emparelhar este tipo de oportunidade com um bom plano de gestão de dinheiro pode resultar em uma borda de negociação. Hoje, vamos apresentar essa estratégia simples, sem complicações breakout em 3 etapas. Inscreva-se na minha lista de e-mails para receber meus últimos artigos e vídeos. Etapa 1: Olhe para a volatilidade Nem todas as condições de mercado estão maduras para negociação breakout. Precisamos primeiro encontrar os pares que mostraram maior volatilidade. Enquanto você pode descobrir independentemente quais pares são os mais voláteis por s Análise Técnica página. Aprenda Forex: DailyFX Análise Técnica - Volatilidade A imagem acima mostra a volatilidade destacada em vermelho. Uma leitura 0 significa que um par mostrou quase nenhuma volatilidade enquanto uma leitura de 100 significa que o par mostrou um nível extremo de volatilidade. Para fins de negociação breakout, recomendamos uma leitura de 75 ou superior. Portanto, precisamos tomar nota de cada par com volatilidade acima de 75 antes de passar para os nossos gráficos. Passo 2: Encontrar entradas comerciais usando canais Donchian (Preço) Os níveis de suporte e resistência são subjetivos e podem variar de trader para trader. Assim, para definir mais claramente os nossos níveis de entrada, usamos Canais Donchian ou Canais de Preços. Se você nunca baixou e instalou o indicador Donchian Channel de FXCM Apps, você pode baixá-lo gratuitamente clicando aqui (ou clique aqui para a versão MT4). Uma vez instalado, você encontrará o Canal Donchian na sua lista de indicadores. Seguem-se as definições que utilizaremos para detectar entradas num gráfico de horas (H1). Saiba Forex: Configurações do Canal Donchian Uma vez aplicada, veremos duas linhas azuis na nossa tabela, uma acima do preço e outra abaixo. Estas linhas agirão como nosso disparador para colocar um comércio. Se uma vela de hora em hora fecha acima da linha azul superior, nós iniciamos um comércio da compra no mercado. Se uma vela de hora em hora fechar abaixo da linha de fundo, nós iniciamos um comércio de venda no mercado. Agradável e simples. Etapa 3: Saídas fáceis usando limites e limites Nenhuma estratégia está completa sem uma estratégia de saída. Felizmente, o Canal Donchian pode ajudar na criação de um. Primeiro queremos nos concentrar em nossa parada. Eu recomendo fixar nosso stop loss além do outro lado do canal. Então, se o preço quebrou abaixo da linha de fundo e criou um comércio de venda, que iria definir a nossa paragem alguns pips acima da linha superior. Se o preço quebrou acima da linha superior e criou um comércio de compra, que iria definir a nossa paragem alguns pips abaixo da linha de fundo. A imagem abaixo mostra um exemplo de um sinal de venda recente no GBPUSD com um stop loss definido acima da linha superior. Saiba Forex: GBPUSD Breakout Trade Depois de termos definido a nossa paragem acima da linha do canal superior, queremos definir o nosso limite duas vezes mais longe do que a nossa paragem. Portanto, se nossa parada foi 55 pips de nossa entrada, ficaremos nossa limite 110 pips. O objetivo é dar-nos um rácio de recompensa de risco 1: 2 que é uma peça importante de uma estratégia vencedora. Give Me a Break Breakouts comerciais não tem que ser difícil. Uma vez que sabemos quais as regras a seguir, tudo se encaixa no lugar. Queremos encontrar um par de moedas voláteis, testemunhar uma ruptura do canal Donchian de 24 horas, e definir um stop loss além do canal com um limite definido duas vezes mais longe. Sinta-se à vontade para e-mail me com quaisquer perguntas que você. --- Escrito por Rob Pasche Inscreva-se na minha lista de e-mail para se manter atualizado com meus últimos artigos e vídeos. Estas orientações para negociação breakouts de suporte e resistência ou tendência linhas funcionam bem nos mercados de forex, mas também são facilmente aplicáveis ​​para o mercado de Forex, Ações, opções, futuros ou cartões de beisebol, diz Sam Seiden. A chave para lucrar em qualquer mercado é ter uma estratégia simples que você tem de compra baixa e venda de alta. Os mercados de forex, em particular, são um conjunto de mercados que permitem aos comerciantes, na ocasião, comprar alta e vender ainda mais. A estratégia que nos oferece esta oportunidade é o breakout. Embora esta seja uma estratégia que tem sido em torno de, enquanto a negociação, poucos comerciantes compreender a anatomia do que realmente está acontecendo nos bastidores antes, durante e após uma fuga. Os mercados de forex são mercados que se movem. Em um mercado que tem movimento significativo e consistente, usando breakouts corretamente pode ser muito apropriado. Como com qualquer estratégia, há uma maneira correta de entender e usar o breakout e um caminho errado. Uma vez que você tem reconhecimento de padrão breakout para baixo, isso não garante o sucesso. Os especuladores de mercado bem-sucedidos não só reconhecem padrões de gráfico rentáveis, mas eles têm a disciplina ea personalidade necessárias para seguir as regras. Não apenas quaisquer regras, mas regras que lhes dão uma vantagem significativa sobre a concorrência. Nesta peça, vamos discutir as duas entradas mais comuns breakout: apoio e resistência breakouts e linha de tendência breakouts. Vamos também comparar os traços de comerciantes bem sucedidos e mal sucedidos. Apoio (Demanda) e Resistência (Fornecimento) Breakouts De vez em quando, você vai ouvir alguém dizer que a negociação breakout trabalhou melhor no mercado de ações no final dos anos 90. Bem, alguém que aprendeu a negociar no final dos anos 90 e não entende breakouts poderia dizer isso. Naqueles dias, você poderia comprar qualquer coisa em quase qualquer momento e ganhar dinheiro. Hoje, breakout trading é onde você vê a maior parte do dinheiro que está sendo feita no forex trading por aqueles que realmente entendem a estrutura por trás de uma verdadeira breakout os comerciantes estão recebendo pago por aqueles que don t compreender. Clique para Ampliar Dê uma olhada na tabela acima. Observe a linha de resistência horizontal e vamos trabalhar da esquerda para a direita em nossa compreensão do que realmente está acontecendo atrás dessas velas no gráfico. O primeiro pivô circulado alto no lado esquerdo torna-se pivô alto porque a oferta neste mercado excede em muito a demanda a esse nível de preço. Quando o preço chega à linha, alguns dos vendedores que compõem essa oferta chegam a vender, mas ainda há muito mais oferta do que a demanda, então o preço tem que cair. A queda da primeira área circundada é significativa, como seria de esperar. A próxima vez que o preço revisita esse nível, ele declina novamente, mas desta vez, o declínio é superficial em comparação com a visita anterior. Isto é porque cada vez que você revisitar o nível, mais dos vendedores que compõem que a oferta começa a vender, assim que a equação de oferta e demanda está se tornando mais em equilíbrio. A analogia aqui é o corte de uma árvore (não um grande exemplo para os amantes da natureza como eu, eu sei). Com cada chop, você está removendo a massa da árvore, e conseqüentemente, a árvore é mais e mais provável cair com cada chop. Na negociação, a massa é a oferta (ordens de venda) e demanda (ordens de compra). Movendo da esquerda para a direita, o preço volta a esse nível uma terceira vez e cai, mas novamente, o declínio é superficial, sugerindo que simplesmente não há tanto suprimento a esse nível restante. Em seguida, o preço revisita esse nível uma quarta vez, mas desta vez, em vez de diminuir a partir desse nível, baseia-se de lado, sugerindo que não há mais oferta do que a demanda. Isto é quando você começa pronto para comprar porque na troca do forex (e em todo o outro mercado, para essa matéria), preço é provável mover mais altamente. A pessoa se sentiria confortável tendo uma entrada de baixo risco em uma fuga aqui porque a ação de preço objetivo nos diz a equação de oferta e demanda a esse nível de preços está lançando e que o preço está prestes a subir. Este é um comércio que vemos forex traders ter em classe o tempo todo. Este é também um comércio que você verá tomado no nosso Extended Learning Track (XLT) - Forex Trading programa. Faz todo o trabalho comercial É claro que não é o comércio. É por isso que é tão importante para entender o que está impulsionando o movimento destas velas. Isso, por sua vez, ajuda a entender a estrutura de uma fuga. Publicar um Comentário Vídeos Relacionados sobre o FOREX Próximas Conferências Fale Conosco Negociar a Sessão de Londres com uma Estratégia de Breakout Muito Rentável Dado o interesse artigo do mês passado gerado na comunidade, este mês eu tentei chegar a uma estratégia de curto prazo que compartilha os mesmos princípios : Apenas ação de preço (sem indicadores), tão simples quanto possível para o comércio (perfeito para iniciantes e comerciantes experientes), sem ambigüidade ou subjetividade em suas regras e, obviamente, razoavelmente rentável. Esta é uma estratégia completa, com entradas, saídas, gestão de dinheiro e dimensionamento de posição. Tempo e volume no mercado Forex Embora Forex seja um mercado de 24 horas, o volume negociado não é o mesmo o tempo todo. Os maiores centros de negociação de Forex são, por ordem, Europa / Londres, Nova York e Ásia / Tóquio, com o maior volume ocorrendo quando as sessões de Londres e Nova York se sobrepõem (atualmente 13:00 às 17:00 GMT), mesmo para moedas Que não são nativas para esses fusos horários, como o iene japonês, ou o dólar australiano. Por outro lado, o menor volume (que normalmente leva a spreads mais amplos e movimentos de preços e picos mais erráticos) é visto após o encerramento da sessão de Nova York (22:00 GMT), aquelas duas horas antes de Tóquio abrir. Então, por que essa informação é útil Porque qualquer estratégia intraday deve ter uma maior probabilidade de sucesso se for implementada quando o volume, faixa de preço e número de participantes do mercado são mais elevados, especialmente um tipo de estratégia de fuga como o que vou descrever. Alto volume e participação no mercado são ingredientes chave na confirmação da validade de uma fuga e tendência subsequente. Negociar o início da sessão de Londres breakout Com Londres sendo o mais importante centro comercial, e aquele que, mais frequentemente do que não, estabelece a tendência para o resto do dia, comecei a procurar possíveis padrões de negociação que poderia nos dar uma vantagem. Depois de quatro tentativas falhadas (todas baseadas na idéia de breakouts, porque é isso que eu tinha em mente desde o início, devido à sua simplicidade), finalmente desenvolvi uma estratégia simples que estava mostrando resultados promissores nos testes preliminares. Preparando seus gráficos: Troque apenas os principais pares de moedas (EUR / USD, USD / JPY, EUR / JPY, etc), devido a seus spreads menores e picos de preços menos freqüentes. Gráfico por hora do castiçal. Adicione uma média móvel simples de 50 períodos (50 SMA), este será o nosso filtro de tendências. Às 8:00 GMT, quando a sessão de Londres se abrir, verifique o mais alto eo menor nível das 4 velas anteriores, que são as 4, 5, 6 e 7 GMT. Vá longo se o preço viola o mais alto daqueles 4 velas e está acima dos 50 SMA. Ir curto se o preço rompe a menor baixa das 4, 5, 6 e 7 GMT velas e está abaixo dos 50 SMA. Máximo de um comércio aberto por dia (longo ou curto, o que ocorrer primeiro). Os comércios são abertos somente se um sinal é dado até o fim da sessão de Londres (17:00 GMT). Então a última vela de hora em hora onde podemos abrir uma nova posição é a 16:00. Você pode colocar suas ordens condicionais às 8:00 GMT, desta forma você não tem que monitorar constantemente o gráfico nem abrir a posição manualmente. Se você abrir uma posição longa. Então o SL é sempre colocado no mais baixo baixo das 4 a 7 GMT velas. Se você abrir uma posição curta. O SL é colocado no ponto mais alto daquelas 4 velas. O SL inicial é válido para a vela quando o comércio foi preenchido, nas barras subsequentes o batente é movido manualmente para o menor mais baixo ou o mais alto das 3 velas precedentes, e atualizado de hora em hora como o comércio se move em nosso favor. Exemplo: Se a vela atual for 13:00 GMT e você estiver muito tempo desde a barra GMT 12:00, a stop-loss será colocada na menor baixa das 10, 11 e 12 velas GMT A parada de arrasto nunca pode Ser inferior / superior ao SL inicial, ele só pode mover em nosso favor. A negociação é fechada manualmente no final do dia de negociação (22:00 GMT) se o stop-loss não foi atingido por então. Não são tomadas ordens de lucro. Gestão de dinheiro e dimensionamento de posição Embora você não precise usar minhas regras de gerenciamento de dinheiro, você pode simplesmente trocar um tamanho de lote fixo, se você preferir, independentemente de quão grande / apertado o SL é, isso é algo que eu não recomendo fazer. Eu criei uma calculadora de Excel simples que indica o montante para o comércio, com base na percentagem de capital que o comerciante quer risco por comércio, bem como a diferença entre o preço de abertura e stop-loss inicial. Quanto maior for a stop-loss, menor será a posição. Esta é uma versão mais simples de outra calculadora de gestão de dinheiro que eu descrevi alguns meses atrás neste artigo: Como calcular o dimensionamento de posição e normalizar a volatilidade. Por favor, leia se você tiver dúvidas sobre como usar este novo, ou você pode apenas postar uma pergunta aqui. Isto é como olha como: Assume-se que o comerciante trocará mais grande quando a conta começ mais grande (mude o saldo da conta na calculadora), e vice-versa nos períodos das perdas. Desta forma, você irá compostos os lucros e alcançar uma maior taxa de retorno do que se você trocou a mesma quantidade o tempo todo. Você pode baixar a calculadora deste mês aqui (clique no link para baixar o arquivo do Excel). Devido à minha quase total incapacidade de programar qualquer coisa, fiz um backtest manual (e demorado) desta estratégia em EUR / USD durante 8 meses, de 2 de julho de 2017 a 28 de fevereiro de 2017. 1.2 pips foram retirados de Cada posição, para spread e comissões, eo risco por negociação foi de 3 do saldo da conta. Este não foi um backtest muito longo, mas neste período tínhamos mercados de gama limitada, tendências fortes, baixa volatilidade, volatilidade extrema, basicamente todos os tipos de estados de mercado. Portanto, esses 141 negócios podem nos dar uma boa idéia da rentabilidade do sistema. Arriscando apenas 3 por comércio, o sistema produziu um retorno de 60,68 em 8 meses, o que equivale a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 103,67, enquanto o limite máximo era de apenas 12,62. Todos em todos os resultados são ainda melhores do que eu antecipei. Se você estiver disposto a aceitar levantamentos de cerca de 25, então você poderia arriscar 6 por comércio, e conseguir um retorno de quase 210 em um ano. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros, mas estou confiante de que esta estratégia pode manter um bom desempenho a longo prazo. O fator de lucro não é nada extraordinário, mas isso é típico de estratégias de curto prazo. Basicamente, essa estratégia nos permite captar a tendência intraday, depois que o preço viola os níveis alcançados durante a sessão asiática tardia, e aderindo a ela até que ela se inverta ou se consolide por um longo período, e faz um bom trabalho nisso, embora É muito simples. Se você empregar táticas de negociação básicas, como ir com a tendência, cortar suas perdas curtas e montar seus vencedores, estratégias simples podem nos dar muito bons retornos. Uma nota final para dizer que você tem que levar em consideração o horário de verão (quando a hora muda) que acontecem duas vezes por ano. Certifique-se de sempre olhar para as 4 velas anteriores, uma vez que a sessão de Londres abre, ele pode não ser às 8 GMT durante todo o ano. Sinta-se livre para fazer perguntas ou postar comentários que você possa ter sobre essa estratégia. Oi SpecialFX, artigo bem escrito. Eu tentei backtest a estratégia programatically (que é também demorado -)). Mas não obter os mesmos resultados. Você pode postar os comércios para duas semanas de amostra, digamos julho de 2017 e janeiro de 2017. Data, quantidade, tempo de entrada / preço, ExitTime / preço é suficiente para comparar. Obrigado oi lua cheia. ) Claro, vou tentar fazer isso neste fim de semana, eu não vou ter muito tempo livre antes disso. No que diz respeito a resultados diferentes, apenas certifique-se o 50SMA é levado em consideração, porque isso pode mudar tudo, eo mesmo com a gestão de dinheiro, qualquer outra estratégia de gestão de dinheiro diferente do que eu uso irá produzir resultados diferentes. BTW, eu usei o feed de dados de outro corretor porque sua plataforma torna mais fácil testar manualmente estratégias, mas os resultados não devem mudar muito por causa disso. ) Perfeito, eu usei o 50SMA, bem como a mesma gestão de dinheiro e também mudou para a versão 1 lote. Eu também testei com e sem mudança de horário de verão em Londres / NY sessões. Se nossos resultados coincidirem um pouco, eu posso fornecer um backtest por pelo menos 10 anos (em um artigo). Eu só preciso ter certeza de que eu não tenho falhas no meu programa. Eu também tenho diferentes feeds de dados do corretor, mas isso não importa muito neste caso. Um backtest de 10 anos de dados seria fantástico. DI irá fornecer a informação que você solicitou em um par de dias, espero :) Você poderia por favor expandir um pouco mais sobre o que você quer dizer por não trabalhar para você Qual par (s) você testou, quantos comércios, quando foram esses comércios, E quais resultados você conseguiu no final, para que eu possa dar uma olhada nisso. ) O backtest tem mais de 140 comércios, o que é suficiente para ser estatisticamente válido, e os resultados são muito conclusivos. Testes com apenas alguns negócios não são estatisticamente significativos. Um 200SMA (oposto a 50SMA) não vai mudar o desempenho que muito, na verdade eu acho que vai degradar os resultados, porque uma SMA de 200 dias em uma estratégia onde as negociações duram um máximo de 13 horas (cont.) É completamente overkill e não serve a finalidade de identificar a tendência a mais relevante no espaço de tempo que nós estamos procurando :) Eu d usaria o 200SMA para fins de filtragem se os ofícios durassem por diversos dias / algumas semanas, assim que nós precisaríamos o Tendência a longo prazo, neste caso, é exagero. Além disso, a borda principal do sistema não está no SMA, mas nas saídas. Eu tentei esta estratégia será todos os tipos de entradas e saídas, e no final aqueles com este tipo de trailing stop (testado com várias entradas diferentes) foram de longe o melhor. ) Grande artigo e uma estratégia brilhante, mas há uma dificuldade que eu enfrentei durante o uso que é falso breakouts, cuz às vezes o mercado tende a mover para o lado negativo, então de repente voltar, você tem alguma idéia ou soluções para reconhecer falso Fugas ou evitá-los. Olá :) Bem, o 50 SMA já reduz um pouco breakouts falsos (eu testei o sistema sem o 50SMA eo fator de lucro é muito menor), porque você estará negociando com a tendência a longo prazo, então a probabilidade de ter fugas que são Rapidamente invertida é menor. Outras maneiras de reduzir falhas falsas sem também reduzir as boas .. hmmm. Uma coisa que você tem que perceber é que é impossível evitá-los completamente. Eu não tenho quaisquer outras idéias, talvez adicionar um indicador como o ADX Enquanto você usar corretamente o 50SMA, que só vai reduzir um monte de negócios ruins :) Hi SpecialFX Tivemos que parar de negociação nos Dias tendo Major News relacionadas Para trocar pares para evitar SPIKES que pode acontecer Tony Lemme explicar passo a passo. Coloque ur Order1 com SL 20 pips e TP é 34 pips Order2 com SL 20 pips e TP é 55 pips Order3 com SL 20 pips e TP é 90 pips Lugar Trailing Sl de 20 pips para todas as 3 ordens. Agora espere. Uma vez que o mercado ganhou 20 pips ur Sl wud ter tocado breakeven para todas as ordens direita. Agora u mudar o TSL para 34 pips para todas as ordens. Agora u pode relaxar urself assistindo a estratégia ganhando u dólares. Ha ha Eu acho que hav respondeu todos os ur qustns. Tomando sobre a gestão do dinheiro. Se a ordem vai na forma ur, u obter um lucro como abaixo. 34 55 90 179. Se falhar a perda wud ser 20 20 20 60. Assim, a proporção de recompensa rish é 179/60 1: 3. Mesmo se u loose 6 comércios, fazer lucro parcial em 2 comércios e lucro total em 2 comércios, o resultado wud ser. (179 2 358) (34 55) 2 lucro parcial. Resultado wud ser 536 - (60 6) negociações perdedor será 536-360 176 lucro mesmo em perder 6 de ur 10 comércios. Isso é incrível direito. U pode c meu backtest resultados abov. Eu wud recomnd u para fazê-lo manualmente no gráfico que wud giv novas idéias. Todos os melhores primeiros agradecimentos para sua explanação agradável em ducascopy. Pessoas amigáveis ​​como você são muito raramente. A estratégia funciona em todas as moedas com base em Londres ou em que par de moedas é melhor Você comercializa a estratégia ainda viver Você também usar o SMA 50 direita Algumas vezes eu teria perdido porque a vela aberta ou a próxima vela faz uma falha fuga Spike de cerca de 5 ou 10 pips assim que eu estou no comércio e, em seguida, vai na outra direção. Como podemos evitar isso O que você faz quando as velas estão na linha de média móvel Quanto tempo você dá o tempo de mercado para entrar no comércio Você cancelar as ordens quando eles não vão online em um determinado momento