Fx options mark to market

Forex Trading FXCM Um líder Forex Broker O que é Forex Forex é o mercado onde todas as moedas mundiais comércio. O mercado forex é o maior mercado, o mais líquido do mundo, com um volume médio diário de negociação superior a 5,3 trilhões. Não existe uma central de câmbio, uma vez que é negociada ao balcão. Forex trading permite que você compre e venda moedas, semelhante à negociação de ações, exceto que você pode fazê-lo 24 horas por dia, cinco dias por semana, você tem acesso à margem comercial, e você ganha exposição aos mercados internacionais. FXCM é uma corretora de forex líder. Execução Justa e Transparente Desde 1999, a FXCM se propôs a criar a melhor experiência de negociação forex online do mercado. Nós fomos pioneiros no modelo de execução forex No Dealing Desk, oferecendo uma execução competitiva e transparente para nossos comerciantes. Serviço de Atendimento ao Cliente Prêmio Com a educação de alto nível de negociação e ferramentas poderosas, orientamos milhares de comerciantes através do mercado de câmbio, com atendimento ao cliente 24/7. Descubra a vantagem FXCM. Os spreads médios ponderados pelo tempo são derivados dos preços negociáveis ​​na FXCM de 1 de abril de 2017 a 30 de junho de 2017. Os valores do spread são apenas para fins informativos. A FXCM não se responsabiliza por erros, omissões ou atrasos ou por ações baseadas nessas informações. Live Spreads Widget: Os spreads dinâmicos ao vivo são os melhores preços disponíveis da execução do FXCMs No Dealing Desk. Quando os spreads estáticos são exibidos, os valores são médias ponderadas pelo tempo derivadas de preços negociáveis ​​na FXCM de 1 de abril de 2017 a 30 de junho de 2017. Os spreads mostrados estão disponíveis nas contas com base em comissões Standard e Active Trader. Os valores do spread são apenas para fins informativos. A FXCM não se responsabiliza por erros, omissões ou atrasos, ou por ações baseadas nessas informações. Mini Contas: Mini contas oferecem 21 pares de moedas e padrão para a execução Dealing Desk onde estratégias de arbitragem de preço são proibidas. FXCM determina, a seu exclusivo critério, o que engloba uma estratégia de arbitragem de preços. Mini contas oferecem spreads mais margem de preços. Mini contas que utilizam estratégias proibidas ou com patrimônio superior a 20.000 CCY podem ser alteradas para nenhuma execução do Dealing Desk. Consulte Riscos de execução. Atendimento ao Cliente Download Lançamento de Software Plataformas Populares Sobre FXCM Contas Forex Mais Recursos Siga-nos Investimento de Alto Risco Aviso: A negociação de câmbio e / ou contratos de diferenças sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. A possibilidade existe que você poderia sustentar uma perda em excesso de seus fundos depositados e, portanto, você não deve especular com capital que você não pode perder. Antes de decidir negociar os produtos oferecidos por FXCM você deve considerar com cuidado seus objetivos, situação financeira, necessidades e nível de experiência. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação em margem. FXCM fornece aconselhamento geral que não leva em conta seus objetivos, situação financeira ou necessidades. O conteúdo deste Website não deve ser interpretado como um conselho pessoal. FXCM recomenda que você procure o conselho de um conselheiro financeiro separado. Clique aqui para ler o aviso de risco total. A FXCM é uma Comerciante de Mercadorias e Negociante de Câmbio de Varejo registrada com a Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias e é membro da Associação Nacional de Futuros. NFA 0308179 Forex Capital Markets, LLC (FXCM LLC) é uma subsidiária operacional dentro do grupo de empresas FXCM (coletivamente, o Grupo FXCM). Todas as referências neste site para FXCM referem-se ao Grupo FXCM. Observe que as informações deste site são destinadas apenas a clientes de varejo e certas declarações aqui contidas podem não ser aplicáveis ​​a Participantes de Contrato Elegíveis (isto é, clientes institucionais), conforme definido na Seção1 (a) (12) da Lei de Intercâmbio de Mercadorias. Copyright cópia 2017 Forex Capital Markets. Todos os direitos reservados. USAMark - To - Market Os lucros e / ou perdas são contabilizados no final da sessão de acordo com os preços de fechamento do título ea conta é marcada para o mercado diariamente. O partido será chamado para fazer o bem as perdas se houver um movimento adverso nos preços e pode reservar os lucros caso tenha havido um movimento favorável nos preços. Top Online Forex Brokers DailyForex Traders Corner Cursos Livre Forex Trading Quer obter lições em profundidade e vídeos instrucionais de especialistas em negociação Forex Registe-se gratuitamente na FX Academy, a primeira academia interativa on-line de negociação que oferece cursos de Análise Técnica, Trading Basics, Risk Management E mais preparados exclusivamente por traders profissionais de Forex. DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da confiança nas informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análises, sinais de negociação e revisões de corretores de Forex. Os dados contidos neste website não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou de seus funcionários. Negociação de moeda sobre margem envolve alto risco, e não é adequado para todos os investidores. Como um produto alavancado perdas são capazes de exceder depósitos iniciais e capital está em risco. Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para lhe oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que analisamos. A fim de fornecer-lhe este serviço gratuito que recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados no nosso ranking e nesta página. Enquanto fazemos o máximo para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, recomendamos que você verifique nossas informações diretamente com o corretor. Disclaimer de Risco: DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da confiança nas informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análise, sinais de negociação e revisões de corretores de Forex. 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Enquanto fazemos o nosso melhor para garantir que todos os nossos dados estão atualizados, recomendamos que você verifique as nossas informações diretamente com o corretor. Uso de mercado a mercado A calculadora de preços usa o modelo de precificação mark-to-market para calcular O valor de mercado das transações e posições financeiras listadas na data do horizonte. Para posições longas, a calculadora de preços determina o preço realizável. Para posições curtas, determina o valor de resgate. Além do valor presente, a calculadora de preços determina os seguintes índices: preço limpo, juros acumulados e preço à vista ajustado para dividendos. O modelo de precificação contém os seguintes valores de configuração: 9679 Standard Style Preços de transações, como transações de ações à vista e posições de ações ou títulos. 9679 Future Style Medição de futuros de índices, ações ou títulos. 9679 Instrumento Similares Medição de instrumentos financeiros para os quais não há dados de mercado disponíveis. Para medir essas transações, o sistema utiliza instrumentos financeiros que são sinalizados como transações semelhantes por meio do ajuste para a relação de contrato. Integração Os fluxos de caixa futuros contidos nas transações listadas são transferidos pelo modelo de precificação para a camada de dados de origem (SDL), onde são descontados. Pré-requisitos O modelo de precificação precisa de dados de mercado, fornecidos pela camada de dados de origem (SDL). 9679 O SDL não contém nem o preço limpo nem o preço sujo 9679 O tipo de cotação na posição não corresponde ao tipo de cotação nos dados do mercado Características A fórmula de cálculo varia consoante a configuração: 9679 Estilo padrão Dependendo do tipo de cotação, o calculador de preços utiliza as seguintes fórmulas para calcular o preço das transações e posições. O indicador de compra / venda para posições curtas (venda) é 1 e para posições longas (compra) 1. 9675 Cotação direta ou indireta (ações, por exemplo) onde PV o valor presente, p estoque o preço de uma ação (valor de mercado) , E n o número dessas ações na posição. 9675 Cotação em Pontos (futuros de índices, por exemplo) onde PV o valor presente, p pt o valor de um ponto, valor de índice o preço do índice (valor de mercado), e n o número de futuros para índices de preços n1. 9675 Cotação percentual (títulos, por exemplo) onde PV o valor presente, p por cento o valor de uma porcentagem (valor de mercado), NV o valor nominal, e n o número de títulos. 9675 Cotação em percentagem inversa (futuros de taxas de juro, por exemplo) em que PV é o valor actual, p por cento o valor percentual (valor de mercado), NV o valor nominal, n o número de obrigações eo peso de wa, calculado em dias / 365 Ou meses / 12, por exemplo, dependendo da unidade de medida. A taxa de juro de referência é necessária para o cálculo do peso w. O sistema utiliza a taxa de juros de referência armazenada para o subjacente. 9679 Estilo Futuro O preço das transações depende se a data de vencimento do futuro é antes ou depois do horizonte e se o calculador de preços é fornecido com um cenário. Se o horizonte for posterior à data de vencimento, o valor presente do futuro é zero. Se o horizonte for anterior à data de vencimento do futuro, o calculador de preços calcula o valor presente (dependendo de se o cenário foi fornecido) como segue: 9675 Sem Cenário O valor presente de um futuro até sua data de vencimento é zero, Uma vez que a conta de margem é utilizada para a marcação diária para o mercado. A conta de margem é mantida na bolsa e usada para registrar os lucros e perdas que resultam das flutuações de preço diárias do futuro. A garantia necessária para um contrato de futuros também é lançada na conta de margem. As contas de margem não são mapeadas no sistema. 9675 Com um cenário Se um cenário é especificado, o calculador de preços calcula o valor presente do futuro como a diferença entre o valor presente baseado no cenário especificado e o valor presente sem cenário, ou seja, com os dados de mercado lidos a partir de O SDL que é válido para o horizonte. 9679 Instrumento Similares Utiliza este valor de configuração nos seguintes casos: 9675 Preços para um contrato estruturado de forma semelhante O sistema avalia os instrumentos financeiros para os quais não existem dados de mercado através da medição de um instrumento financeiro assinalado como semelhante por uma definição na relação contratual . 9675 Medição de subcontratos que não possuem seus próprios IDs Pode ser o caso de contratos estruturados que o sistema tem que medir subcontratos para os quais não há IDs armazenados. Os IDs de títulos de garantia, por exemplo, são armazenados apenas nos nós principais (modelo Warrant Bond) e não nos nós filhos para as obrigações associadas. Se você usar o modelo de preços Método Residual no Fair Value Server, pode ser o caso que o sistema tem de preço o vínculo no nó filho separadamente. Para que o sistema possa mensurar a obrigação, a SDL deve conter uma relação contratual para uma obrigação estruturada similarmente para a subcontratação relevante. O sistema de preços do instrumento usando os dados de mercado para o instrumento financeiro que é sinalizado como um instrumento semelhante. Como usar as opções de câmbio no Forex Trading Fonte: FX Trek Intellicharts Uso básico de uma opção de moeda Dando uma olhada na Figura 1, podemos Ver resistência formada logo abaixo da taxa de câmbio chave 1.0200 AUD / USD no início de fevereiro de 2017. Nós confirmamos isso pela formação de topo duplo técnico. Este é um grande momento para uma opção de venda. Um comerciante de FX olhando para curto o dólar australiano contra o dólar dos EUA simplesmente compra uma opção simples de venda de baunilha como o abaixo: ISE Opções Ticker Símbolo: AUM Taxa Spot: 1.0186 Posição Longa (compra de uma opção de colocar dinheiro): 1 contrato de Fevereiro 1.0200 120 pips Perda máxima: Prêmio de 120 pips O potencial de lucro para este comércio é infinito. Mas, neste caso, o comércio deve ser definido para sair em 0.9950 a próxima grande barreira de apoio para um lucro máximo de 250 pips. O comércio de spread de débito Além de negociar uma opção de baunilha simples, um comerciante de FX também pode criar uma propagação de comércio. Preferido por comerciantes, os negócios espalhados são um pouco mais complicados, mas eles se tornam mais fáceis com a prática. A primeira dessas operações de spread é o spread de débito. Também conhecido como a chamada de touro ou urso colocar. Aqui, o trader está confiante na direção das taxas de câmbio, mas quer jogar um pouco mais seguro (com um pouco menos de risco). Na Figura 2, observa-se um nível de apoio de 81,65 na taxa de câmbio USD / JPY no início de março de 2017. Figura 2: Um nível de suporte emerge no par USD / JPY de março de 2017. Fonte: FX Trek Intellicharts Esta é uma oportunidade perfeita para colocar um bull call spread porque o nível de preço provavelmente vai encontrar algum apoio e climb. Implementing um bull call debit spread seria algo parecido com isto: ISE Options Ticker Symbol: YUK Spot Rate: 81.75 1 contrato Março 81,50 183 pips Posição Curta (venda de uma opção de compra de dinheiro): 1 contrato Março 82,50 135 pips Débito Líquido: -183135 -48 pips (a perda máxima) Potencial Bruto de Lucro: (82.50 - 81.50) x 10.000 (unidades por contrato) x 0.01 pip 100 pips Se a taxa de câmbio USD / JPY atravessa 82.50, o comércio deverá lucrar 52 pips (100 pips 48 pips (débito líquido) 52 Pips) O Credit Spread Trade A abordagem é semelhante para um spread de crédito. Mas em vez de pagar o prêmio, o comerciante opção de moeda está olhando para lucrar com o prêmio através da propagação, mantendo uma direção comercial. Esta estratégia é por vezes referido como um bull put ou bear call spread. (Saiba mais sobre este e outros spreads em Estratégias de Spread de Opções.) Agora, vamos referir de volta ao nosso exemplo de taxa de câmbio USD / JPY. Com suporte em 81.65 e uma opinião bullish do dólar de ESTADOS UNIDOS de encontro ao yen japonês, um comerciante pode executar uma estratégia colocada do touro para capturar todo o potencial do upside no par da moeda corrente. Assim, o comércio seria dividido como este: ISE Opções Ticker Símbolo: YUK Taxa de Spot: 81,75 Posição Curta (venda na opção de venda de dinheiro): 1 contrato Março 82,50 143 pips Posição Longa (compra de uma opção de venda de dinheiro) : 1 contrato Março 80,50 7 pips Crédito líquido: 143 - 7 136 pips (o ganho máximo) Perda potencial: (82,50 80,50) x 10 000 (unidades por contrato) x 0,01 pip 200 pips 200 pips 136 pips (crédito líquido) 64 pips Perda máxima) Como qualquer um pode ver, é uma grande estratégia para implementar quando um comerciante é otimista em um mercado de urso. Não só é o comerciante ganhando a partir do prémio da opção. Mas ele ou ela também está evitando o uso de qualquer dinheiro real para implementá-lo. Ambos os conjuntos de estratégias são grandes para jogos direcionais. Opção Straddle Então, o que acontece se o comerciante é neutro contra a moeda, mas espera uma mudança de curto prazo na volatilidade. Semelhante a jogadas de opções de equidade comparáveis, os comerciantes de moeda vai construir uma estratégia straddle opção. Estes são grandes negócios para a carteira de FX, a fim de capturar um movimento breakout potencial ou pausa lulled na taxa de câmbio. O straddle é um pouco mais simples de configurar em comparação com o crédito ou débito espalhou comércios. Em um straddle, o comerciante sabe que uma fuga é iminente, mas a direção não é clara. Neste caso, o seu melhor para comprar tanto uma chamada e um colocar, a fim de capturar o breakout. A figura 3 mostra uma grande oportunidade de straddle. Futuros de troca estrangeiros: Marcando para financiar o mercado internacional para manequins Depois que você começa um contrato de futuros, você precisa manter um olho na taxa de ponto todos os dias para ver se você quer fechar seu câmbio ) Ou esperar até a data de liquidação. O valor de um contrato de futuros para você muda com duas coisas: mudanças na taxa à vista e mudanças nas expectativas com relação à taxa spot futura na data de liquidação. Se a taxa à vista de uma moeda aumenta ao longo de um período, os preços futuros também devem aumentar. Neste caso, a compra e posterior venda de futuros pode ser rentável. Por outro lado, se a taxa spot diminuir, a taxa de futuros também diminuiria, o que levaria a uma perda. Antes de introduzir o exemplo numérico, você precisa saber sobre como os futuros de FX funcionam na realidade: Risco de crédito: Se você comprar ou vender futuros, o dinheiro não é trocado até a data de liquidação. Para manter o risco de crédito em cheque, o comprador ou vendedor de um contrato de futuros deve depositar fundos em uma conta de margem. Em outras palavras, há um requisito de margem inicial. Este requisito é tipicamente entre 1.000 e 2.000 por contrato de moeda. Marcação ao mercado: Após a obtenção do contrato de futuros, à medida que a taxa de câmbio à vista muda, o preço do contrato de futuros também se altera. Essas alterações resultam em ganhos ou perdas diários, que são creditados ou subtraídos da conta de margem do titular do contrato. Isso é chamado de processo de marcação a mercado. Este processo reduz o risco de crédito para as corretoras, bem como para o CME. Margem de manutenção: Os detentores de futuros de FX são obrigados a manter um nível mínimo de margens. Se suas contas de margem estão abaixo da margem de manutenção, recebem uma chamada de ganho de seus corretores para aumentar seus fundos em sua conta de margem. No exemplo numérico, você considera libras britânicas. Conforme indicado anteriormente, os contratos de futuros são padronizados, o que significa que o número de unidades monetárias por contrato é predeterminado. Por exemplo, um contrato de futuros sobre o euro eo peso mexicano tem 125.000 e 500.000 unidades, respectivamente. No caso da libra esterlina, há 62.500 unidades por contrato. Suponha que em maio você compre um futuro de junho na libra esterlina, o que significa que vai chegar em junho. Enquanto você ganha com a apreciação da libra britânica contra o dólar, você vai pegar perdas se a libra britânica desvalorizar. A tabela resume as mudanças na taxa spot por alguns dias e os ganhos / perdas associados. O tempo t na tabela indica o dia em que você compra os futuros da libra britânica. T 1, t 2, e assim por diante, mostra os dias subsequentes depois. O preço de futuros indica a taxa de câmbio diária que estabelece o mercado de futuros. Conforme indicado anteriormente, as mudanças na taxa à vista derivam as mudanças no preço futuro. Suponha uma margem inicial de 2.000 e uma margem de manutenção de 1.500. Futuros de FX: Um Exemplo de Marcação para Mercado Exemplo t indica o momento em que você compra um contrato de futuros na taxa de futuros de 1,5712 por libra esterlina. No dia seguinte, t 1, o preço de futuros aumenta para 1,5736, o que lhe dá uma mudança no preço futuro de 0,0024 (1,5736 8211 1,5712). Considerando o fato de que seu contrato tem 62.500 unidades de libra esterlina, seu ganho é de 150 (0,0024 x 62,500), que é também o seu ganho acumulado no tempo t 1. O ganho de 150 aumenta a sua conta de margem para 2.150 (2.000 150). Em t 2, há uma queda de 0,0026 no preço futuro (1,5710 82111,5736), o que leva a uma perda de 162,5 (82110,0026 x 62,500) e uma perda acumulada de 12,5 (150 8211162,5). Isso reduz sua conta de margem para 2.137,5 (2,150821112,5). Em t 3, a variação no preço futuro é 82110.0035 (1.5675 8211 1.5710). Neste caso, suas perdas são 218.75 (82110.0035 x 62.500). Suas perdas cumulativas são 231,25 (8211218.75 8211 12,5). Sua conta de margem é recusada para 1.906,25 (2.137,5 8211 231,25). No entanto, a margem de manutenção não foi atingida neste exemplo. O processo de marcação a mercado implica que, ao invés de comprar ou vender diretamente moeda, o detentor de um contrato de futuros considera se deve manter sua posição longa ou curta diariamente à medida que a taxa de câmbio à vista muda. Você pode terminar isso se você vender um contrato com o mesmo prazo, caso em que sua posição líquida será zero. É assim que os contratos de futuros são fechados na maioria dos casos.