Trading strategies volume

Como usar o volume para melhorar sua negociação Carregando o player. Volume é uma medida de quanto de um determinado ativo financeiro foi negociado em um determinado período de tempo. É uma ferramenta muito poderosa, mas é muitas vezes esquecido porque é um indicador tão simples. Informação de volume pode ser encontrada apenas em qualquer lugar, mas poucos comerciantes ou investidores sabem como usá-lo para aumentar seus lucros e minimizar o risco. Para cada comprador precisa ser alguém que vendeu-lhes as ações que compraram, assim como deve haver um comprador para que um vendedor se livrar de suas ações. Esta batalha entre compradores e vendedores para o melhor preço em todos os diferentes cronogramas cria movimento, enquanto mais longo prazo técnico e fundamental fatores jogar fora. Usando o volume para analisar ações (ou qualquer ativo financeiro) pode reforçar lucros e também reduzir o risco. Diretrizes básicas para o uso do volume Ao analisar o volume. Há diretrizes que podemos usar para determinar a força ou fraqueza de um movimento. Como comerciantes, estamos mais inclinados a unir fortes movimentos e não tomar parte em movimentos que mostram fraqueza - ou podemos até assistir a uma entrada na direção oposta de uma jogada fraca. Essas diretrizes não são verdadeiras em todas as situações, mas são uma boa ajuda geral nas decisões comerciais. Volume e interesse de mercado Um mercado crescente deve ver o volume crescente. Os compradores exigem números crescentes e entusiasmo crescente, a fim de manter empurrando os preços mais elevados. Aumento de preço e volume decrescente mostram falta de interesse e este é um aviso de uma reversão potencial. Isso pode ser difícil de envolver sua mente ao redor, mas o simples fato é que uma queda de preço (ou aumento) em pouco volume não é um sinal forte. Uma queda de preço (ou aumento) em grande volume é um sinal mais forte de que algo no estoque tem mudado fundamentalmente. Gráfico diário mostrando aumento do preço e volume crescente. Border0 height371 longdescA20GLD20daily20chart20showing20rising20price20and20rising20volume. Figura 1: Um gráfico diário de GLD mostrando o aumento do preço eo aumento do volume. Exaustão Movimentos e Volume Em um mercado em ascensão ou queda, podemos ver movimentos de exaustão. Estes são geralmente movimentos bruscos no preço combinado com um aumento acentuado no volume, que sinalizam o fim potencial de uma tendência. Os participantes que esperaram e têm medo de perder mais da pilha de movimento em tops mercado, esgotando o número de compradores. Em um fundo do mercado, a queda dos preços eventualmente forçar um grande número de comerciantes, resultando em volatilidade e aumento do volume. Veremos uma diminuição no volume após o aumento nessas situações, mas como o volume continua a se reproduzir nos próximos dias, semanas e meses podem ser analisados ​​usando as outras diretrizes de volume. Figura 2: Um gráfico diário de GLD mostrando um pico de volume indicando uma mudança de direção. Bullish Signs Volume pode ser muito útil na identificação de sinais de alta. Por exemplo, imagine aumentos de volume em um declínio de preço e então o preço move-se mais altamente, seguido por um movimento para trás mais baixo. Se o preço no movimento para trás menor permanece maior do que o anterior baixo, eo volume é diminuído no segundo declínio, então isso normalmente é interpretado como um sinal de alta. Figura 3: Um gráfico SPY diário mostrando uma falta de interesse de venda no segundo declínio. Volume e Reversões de Preço Depois de um longo movimento de preço maior ou menor, se o preço começa a variar com pouco movimento de preços e volume pesado, muitas vezes isso indica uma reversão. (Veja Retracement ou Reversal: Know The Difference para obter informações adicionais) Volume and Breakouts vs. Falso Breakouts No breakout inicial de um intervalo ou outro padrão gráfico, um aumento no volume indica força no movimento. Pouca mudança no volume ou volume declinando em uma fuga indica a falta do interesse e uma probabilidade mais elevada para um breakout falso. QQQQ gráfico diário mostrando crescente volume em breakout. Border0 height373 longdescA20QQQQ20daily20chart20showing20increasing20volume20on20breakout. Figura 4: Um gráfico diário de QQQQ mostrando um volume crescente em breakout. Volume Volume de história deve ser olhado como relativo à história recente. Comparando hoje ao volume há 50 anos fornece dados irrelevantes. Quanto mais recentes forem os conjuntos de dados, mais relevantes serão. Indicadores de volume Os indicadores de volume são fórmulas matemáticas que são representadas visualmente nas plataformas de gráficos mais utilizadas. Cada indicador utiliza uma fórmula ligeiramente diferente e, portanto, um comerciante deve encontrar o indicador que funciona melhor para a sua abordagem de mercado particular. Indicadores não são necessários, mas podem ajudar no processo de decisão de negociação. Há muitos indicadores de volume, o seguinte irá fornecer uma amostragem de como vários podem ser usados. On Balance Volume (OBV) OBV é um indicador simples mas eficaz. A partir de um número arbitrário, o volume é adicionado quando o mercado termina mais alto, ou o volume é subtraído quando o mercado termina mais baixo. Isso fornece um total de execução e mostra quais estoques estão sendo acumulados. Também pode mostrar divergências, como quando um preço sobe, mas o volume está aumentando em uma taxa mais lenta ou mesmo começando a cair. A Figura 5 mostra que a OBV está aumentando e confirmando o aumento de preço no preço da ação da Apple Inc (AAPL). Figura 5: Um gráfico diário do APPL mostrando como a OBV confirma o movimento do preço. (Para obter mais informações sobre o OBV, consulte On-Balance Volume: The Way To Smart Money. Fluxo de Dinheiro Chaikin Os preços em alta devem ser acompanhados pelo aumento do volume, então esta fórmula se concentra na expansão do volume quando os preços terminam em sua parte superior ou inferior de sua escala diária e, em seguida, fornece valor para a força correspondente. Quando os fechamentos estão na parte superior da faixa e o volume está se expandindo, os valores serão altos quando os fechamentos estiverem na parte inferior da faixa, os valores serão negativos. Fluxo de dinheiro Chaikin pode ser usado como um indicador de curto prazo porque oscila, mas é mais comumente usado para ver divergência. A Figura 6 mostra como o volume não estava confirmando os baixos baixos contínuos (preço) em estoque AAPL. Fluxo de dinheiro Chaikin mostrou uma divergência que resultou em um movimento voltar mais alto no estoque. (Para obter informações relacionadas, consulte Descobrindo os canais de Keltner eo oscilador de Chaikin.) Figura 6: Um gráfico de 10 minutos da AAPL mostrando divergência que indica uma reversão potencial. Klinger Volume Oscillator A flutuação acima e abaixo da linha zero pode ser usada para auxiliar outros sinais comerciais. O oscilador de volume Klinger somar os volumes de acumulação (compra) e de distribuição (venda) para um dado período de tempo. Na Figura 7 vemos um número bastante negativo - isto é, no meio de uma tendência de alta global - seguido por um aumento acima do gatilho ou linha zero. O indicador de volume permaneceu positivo em toda a tendência de preços. Uma queda abaixo do nível de gatilho em janeiro de 2017 sinalizou a reversão de curto prazo. Os preços estabilizados, no entanto, e é por isso que os indicadores geralmente não devem ser usados ​​isoladamente. A maioria dos indicadores fornece leituras mais precisas quando usadas em associação com outros sinais. (Veja Trend-Spotting com a linha de acumulação / distribuição para mais.) Figura 7: Um gráfico diário APPL mostrando como a Klinger confirma a tendência de alta. O Bottom Line Volume é uma ferramenta extremamente útil e, como você pode ver, há muitas maneiras de usá-lo. Existem diretrizes básicas que podem ser usadas para avaliar a força ou fraqueza do mercado, bem como para verificar se o volume está confirmando um movimento de preços ou sinalizando uma reversão. Os indicadores podem ser usados ​​para ajudar no processo de decisão. Em suma, o volume é uma ferramenta de entrada e saída não precisa, contudo, com a ajuda de indicadores, os sinais de entrada e saída podem ser criados olhando a ação de preço. Volume e um indicador de volume. Day Trading estratégias para novatos dia de negociação é o ato de comprar e vender um estoque dentro do mesmo dia. Os comerciantes do dia procuram lucrar alavancando grandes quantidades de capital para aproveitar os pequenos movimentos de preços em ações ou índices altamente líquidos. Dia de negociação pode ser um jogo perigoso para os comerciantes que são novos nele ou que não aderir a um bem-pensamento método. Vamos dar uma olhada em algumas estratégias de negociação dia comum que pode ser usado por comerciantes de varejo. (Para mais, veja: Tutorial: Uma Introdução à Análise Técnica.) Estratégias de entrada Certos títulos são candidatos ideais para day trading. Um dia típico comerciante procura duas coisas em um stockliquidity e volatilidade. A liquidez permite que você entre e saia de um estoque a um bom preço (ou seja, spreads apertados ou a diferença entre o preço de compra e venda de uma ação e baixa queda ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação eo preço real a Ações). A volatilidade é simplesmente uma medida do preço diário esperado na faixa em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. Uma vez que você sabe que tipos de estoques que você está procurando, você precisa aprender a identificar possíveis pontos de entrada. (Para mais, veja Day Trading: Uma Introdução ou Forex Walkthrough: Foreign Exchange. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso: Intraday gráficos de castiçal. As velas fornecem uma análise crua da ação do preço. Cotações de nível II / ECN. Nível II e ECN dar uma olhada nas ordens como eles acontecem. Serviço de notícias em tempo real. As notícias movem estoques tais serviços dizem-no quando a notícia sai. Olhando para os gráficos de velas intraday, bem se concentrar nesses fatores: Existem muitas configurações candlestick que podemos olhar para encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de reversão doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis. Figura 1: Olhando para castiçais - o doji destacado sinaliza uma inversão. Normalmente, vamos procurar um padrão como este com várias confirmações: Primeiro, procuramos um pico de volume. Que irá mostrar-nos se os comerciantes estão a apoiar o preço a este nível. Observe que isso pode ser na vela Doji ou nas velas imediatamente após. Em segundo lugar, procuramos o suporte prévio a esse nível de preço. Por exemplo, a baixa antes do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, olhamos para a situação de Nível II, que nos mostrará todos os pedidos em aberto e tamanhos de pedidos. Se seguimos estes três passos, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma reviravolta real e podemos tomar uma posição se as condições são favoráveis. (Para obter mais informações, consulte Forex Walkthrough: Basics Gráfico (castiçais).) Encontrar um alvo Identificar um preço alvo dependerá em grande parte do seu estilo de negociação. Aqui está uma breve visão geral de algumas estratégias comuns dia de negociação: Scalping é uma das estratégias mais populares, que envolve vender quase imediatamente após um comércio torna-se rentável. Aqui a meta de preço é obviamente logo após a lucratividade ser atingida. Desvanecimento envolve shorting ações após movimentos rápidos para cima. Isso é baseado no pressuposto de que (1) eles estão sobre-comprados. (2) os compradores adiantados estão prontos para começar a tomar lucros e (3) os compradores existentes podem scared para fora. Embora arriscado, esta estratégia pode ser extremamente gratificante. Aqui o preço-alvo é quando os compradores começam a pisar novamente. Esta estratégia envolve lucrar com uma volatilidade diária de ações. Isto é feito tentando comprar no ponto mais baixo do dia e vender no auge do dia. Aqui, o preço-alvo é simplesmente o próximo sinal de uma inversão, usando os mesmos padrões acima. Esta estratégia geralmente envolve negociação em lançamentos de notícias ou encontrar movimentos de tendências fortes apoiados por alto volume. Um tipo de comerciante de impulso vai comprar em comunicados de imprensa e montar uma tendência até que ele exibe sinais de reversão. O outro tipo irá desaparecer o aumento do preço. Aqui, o preço-alvo é quando o volume começa a diminuir e as velas em baixa começam a aparecer. Você pode ver que, embora as entradas no dia estratégias de negociação geralmente dependem das mesmas ferramentas usadas no comércio normal, as principais diferenças giram em torno de quando o momento certo para sair é. Na maioria dos casos, você vai querer sair quando há interesse diminuído no estoque conforme indicado pelo nível II / ECN e volume. (Para obter mais informações, consulte Introdução aos tipos de negociação: Momentum Trading e Introdução aos tipos de negociação: Scalpers.) Determinando um Stop-Loss Quando você troca de margem. Você é muito mais vulnerável a movimentos bruscos de preços do que os comerciantes regulares. Portanto, usando parar-perdas. Que são projetados para limitar perdas em uma posição em uma segurança, é crucial quando o dia de negociação. Uma estratégia é estabelecer duas perdas de parada: 1. Uma ordem física stop-loss colocada em um determinado nível de preço que se adapte à sua tolerância ao risco. Essencialmente, este é o mais que você quer perder. 2. Um stop-loss mental definido no ponto onde seus critérios de entrada são violados. Isto significa que se o comércio faz uma volta inesperada, você sairá imediatamente de sua posição. Varejo dia comerciantes geralmente também têm outra regra: definir uma perda máxima por dia que você pode pagar financeiramente e mentalmente para suportar. Sempre que você atingir este ponto, tomar o resto do dia de folga. Inexperientes comerciantes muitas vezes sentem a necessidade de compensar as perdas antes do dia acabar e acabam por tomar riscos desnecessários como resultado. (Para saber mais, consulte The Stop-Loss OrderMake Certifique-se de usá-lo.) Avaliação e Tweaking desempenho Muitas pessoas entram no dia de negociação esperando para fazer retornos de três dígitos a cada ano com o mínimo esforço. Na realidade, muitos comerciantes do dia perdem o dinheiro. Entretanto, usando uma estratégia bem-definida que você é confortável com, você pode melhorar suas possibilidades de bater as probabilidades. Então, como você avalia o desempenho A maioria dos comerciantes do dia fazê-lo não tanto por rastrear as percentagens de ganhos ou perdas, mas sim por quão de perto eles aderem às suas estratégias individuais. Na verdade, é muito mais importante para seguir a sua estratégia de perto do que tentar perseguir lucros. Mantendo isso como sua mentalidade, você torna mais fácil identificar onde existem problemas e como resolvê-los. O Bottom Line Day trading é uma habilidade difícil de dominar. Como resultado, muitos dos que tentam falhar. Mas as técnicas descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia rentável e com prática suficiente e avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar significativamente suas chances de bater as probabilidades. Estratégia de volume de negociação Juntado em jul 2008 Status: Membro 750 Mensagens Ive encontrou um artigo interessante sobre volumes: Eu uso um monte de diferentes indicadores e métodos, mas o que tem mostrado Me sucesso consistente é preço e volume de apoio e resistência. Apoio ou áreas de resistência vêm em altos e baixos anteriores (é por isso que ações e índices desenvolver gamas de negociação, eles saltam fora anteriores altos e baixos). Vou mostrar-lhe como o preço eo volume reagem a altos e baixos anteriores e por que o preço empurra ou reverte nesses pontos. Os altos e baixos anteriores em um estoque ou Índice definem áreas atuais de suporte e resistência. A Alta ou baixa anterior em um estoque ou índice é chamado de balanço. Eu desenhar uma linha de tendência horizontal do balanço anterior alta ou baixa para ver a que suporte de preço ou resistência virá no futuro. Estes altos e baixos anteriores do balanço são lugares onde as decisões devem ser feitas para comprar ou vender ordens. As linhas horizontais tiradas de altos e baixos anteriores indicam onde o suporte ou resistência pode vir no futuro. Às vezes uma imagem vale 1000 palavras. O gráfico de linha de um estoque ou índice abaixo ilustra o que um balanço alto e baixo são. As seguintes regras que desenvolvi com preço e volume vieram em parte com o estudo dos trabalhos do mestre de preço e volume, Richard Wyckoff. O Sr. Wyckoff desenvolveu técnicas na década de 1930 que combinam preço e volume de ações que tinham previsão de preços. As técnicas que ele desenvolveu resistiram ao teste do tempo e ainda funcionam até hoje. Eu tenho expandido sobre essas idéias e veio com as seguintes regras que eu uso diariamente na minha negociação. A fim de manter este artigo breve, eu não vou entrar em todas as regras, mas aqui estão alguns que podemos ir mais. Aqui vamos ver um histórico de preços para ver onde comprar e vender sinais desenvolvidos. Regras que eu sigo usando preço e volume para determinar comprar e vender sinais sobre o composto Nasdaq e os índices NYSE 1. Teste de uma alta ou baixa anterior em 8 ou maior diminuição de volume e fecha de volta abaixo da alta anterior (ou acima da baixa anterior ) Implicam uma reversão. O mercado precisa quebrar o anterior alto ou baixo e, em seguida, fechar de volta para a faixa de negociação para provar o ponto. Images. tradingmarkets / 200. O / 0416ord2.gif 2. Teste de uma alta ou baixa anterior em 3 ou menos em contração de volume, implica que alta ou baixa será excedida. Images. tradingmarkets / 200. O / 0416ord3.gif 3. Sempre compare a relação de volume com a primeira alta ou baixa, mesmo no 3º e 4º re-teste. O volume compra e venda relacionamento de sinal permanecer o mesmo. Images. tradingmarkets / 200. O / 0416ord4.gif images. tradingmarkets / 200. O / 0416ord5.gif Entrou em jul 2008 Status: Membro 750 Posts B. images. tradingmarkets / 200. O / 0416ord6.gif Nota Importante: Não é o que os números de volume em si são que é importante no re-teste de altos ou baixos anteriores, mas sim qual porcentagem aumentar ou diminuir o volume tem contra altos ou baixos anteriores. Esses relacionamentos de volume definirão se o mercado passará ou reverterá nesses altos e baixos anteriores. 4. Mercados que quebram a novos máximos (ou baixos) em volume quase igual ou maior e, em seguida, inverter de volta para a faixa de negociação, a última alta (ou baixa) será testado se não for excedido. Images. tradingmarkets / 200. O / 0416ord7.gif PS. A maneira de saber se o último alto (ou baixo) será testado, em seguida, invertido ou excedido está no volume. - Se o volume for pelo menos 8 mais claro no teste de alta (ou baixa), então espere reversão. - Se o volume estiver dentro de 3 ou menos no teste, então espere continuação. 5. Mercados que quebrar a nova alta ou baixa em 8 ou maior queda no volume e fechar fora da faixa de negociação implicam uma ruptura falsa e vai voltar para o intervalo de negociação. Images. tradingmarkets / 200. O / 0416ord8.gif 6. Tops e fundos de quotgapsquot atuam e funcionam da mesma forma que os altos e baixos anteriores. Tops e fundos de lacunas agem e funcionam como apoio anterior e zonas de resistência. A mesma relação de porcentagem de volume funciona com o quotGapscomo eles fazem com re-teste de altos e baixos anteriores. Images. tradingmarkets / 200. O / 0416ord9.gif E aqui está o link para o artigo: tradingmarkets /.site /. Les / -76494.cfm